好評のAI運用アクティブファンド、第2弾！人工知能（AI）を活用した公募投資信託「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」SBI証券での募集取扱い開始のお知らせ
2024/6/18
SBI岡三アセットマネジメント株式会社が2024年6月28日（金）に設定する「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド（以下「当ファンド」）」について、6月17日（月）より、株式会社SBI証券での募集取扱いを開始する。
当ファンドは、NASDAQ市場上場銘柄を投資対象とし、その中から流動性や信用リスクを勘案のうえ選定された投資候補銘柄群に関して、株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）がAIによる各投資候補銘柄のリターンのランキング予測を活用して投資配分等の助言を行い、その助言を参考にしてSBI岡三アセットマネジメントがクオンツ・アプローチによってリスクコントロールとポートフォリオ構築を行う。AIを用いて長期と短期の視点で分析・予測を行い、NASDAQ総合指数を凌駕するリターンの獲得を目指すことを特徴とする投資信託である。
当ファンドはAI予測を活用した資産運用サービスで豊富な実績を誇るFOLIOと、高パフォーマンスの獲得と魅力ある商品開発でチャレンジを続けるSBI岡三アセットマネジメント、そして革新的で良質な金融商品の提供に努めるSBI証券の3社が総力を結集し、「ROBOPROファンド（2023年12月28日設定、以下「ROBOPROファンド」）」に続き、2本目のAI運用アクティブファンド（AIを活用し運用を行うアクティブファンド）を設定するものである。「ROBOPROファンド」においては、基準価額は概ね堅調に推移し、純資産総額は2024年6月7日（金）に100億円を突破した。2本目となる当ファンドにおいても、AI運用ならではの好パフォーマンスを目指す。当ファンドは、新NISA（成長投資枠）にも対応する予定である。
当ファンド募集取扱い開始にあたり、SBI証券では日頃のご愛顧への感謝を込めて、インターネットコースの個人のお客さまを対象に、AI活用ファンドによる資産形成を応援すべく「総額300万円！AI運用ファンド購入応援キャンペーン」を開催する。また、6月28日（金）にはSBI岡三アセットマネジメント、FOLIO、SBI証券の3社にて「AI運用」の魅力などを紹介するセミナーの開催を予定している。当ファンドと「ROBOPROファンド」を通じて、多くの投資家にAIを活用した運用のメリットを享受してもらいたいと考えている。
SBI岡三アセットマネジメント、FOLIO、SBI証券は、今後も「顧客中心主義」のもと、長期の資産形成に資する商品・サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援していく。
当ファンドはAI予測を活用した資産運用サービスで豊富な実績を誇るFOLIOと、高パフォーマンスの獲得と魅力ある商品開発でチャレンジを続けるSBI岡三アセットマネジメント、そして革新的で良質な金融商品の提供に努めるSBI証券の3社が総力を結集し、「ROBOPROファンド（2023年12月28日設定、以下「ROBOPROファンド」）」に続き、2本目のAI運用アクティブファンド（AIを活用し運用を行うアクティブファンド）を設定するものである。「ROBOPROファンド」においては、基準価額は概ね堅調に推移し、純資産総額は2024年6月7日（金）に100億円を突破した。2本目となる当ファンドにおいても、AI運用ならではの好パフォーマンスを目指す。当ファンドは、新NISA（成長投資枠）にも対応する予定である。
当ファンド募集取扱い開始にあたり、SBI証券では日頃のご愛顧への感謝を込めて、インターネットコースの個人のお客さまを対象に、AI活用ファンドによる資産形成を応援すべく「総額300万円！AI運用ファンド購入応援キャンペーン」を開催する。また、6月28日（金）にはSBI岡三アセットマネジメント、FOLIO、SBI証券の3社にて「AI運用」の魅力などを紹介するセミナーの開催を予定している。当ファンドと「ROBOPROファンド」を通じて、多くの投資家にAIを活用した運用のメリットを享受してもらいたいと考えている。
SBI岡三アセットマネジメント、FOLIO、SBI証券は、今後も「顧客中心主義」のもと、長期の資産形成に資する商品・サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援していく。
■SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンドの概要
出典元：プレスリリース
＜ファンドの特色＞
1. 米国のNASDAQ上場株式（これに準ずるものを含む）を投資対象とする。
*NASDAQは1971年に開設された米国にある新興企業向けの株式市場である。
実際の運用はSBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド（以下、「マザーファンド」という）を通じて行う。
2. 運用にあたっては、NASDAQ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能(ＡＩ)が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定する。
3. 銘柄の選定にあたっては、予測リターン順位を基に、定量アプローチによるリスクコントロールを行い、ポートフォリオを構築する。
4. 投資候補銘柄の予測リターン順位、投資銘柄および投資比率の見直しは、原則として月次で行う。
5. 株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がある。
マザーファンドの運用にあたり、株式会社FOLIOから投資候補銘柄のリターンのランキング予測や投資配分等に関する助言を受ける。株式会社FOLIOは2015年12月に設立され、一般投資家および金融機関向けにAIやテクノロジーを活用した資産運用等にかかるサービス・システム等を提供している。
※投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合がある。
＜NASDAQの著作権等について＞
Nasdaq®は、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc.およびその関連会社を「Nasdaq社」と総称する）の登録商標であり、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が使用許諾を受けている。Nasdaq社は、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定するアクティブ・ファンドの運用プロセス、または当該ファンドのマーケティングまたは取引に関連して、いかなる関係も責任も負わない。当該アクティブ・ファンドとその運用プロセスの合法性または適格性はNasdaq社によって保証されたものではない。当該ファンドは、Nasdaq社によって発行、承認、販売、または販促されるものではなく、Nasdaq社は、当該ファンドに関していかなる保証も行わず、責任を負わない。
1. 米国のNASDAQ上場株式（これに準ずるものを含む）を投資対象とする。
*NASDAQは1971年に開設された米国にある新興企業向けの株式市場である。
実際の運用はSBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド（以下、「マザーファンド」という）を通じて行う。
2. 運用にあたっては、NASDAQ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能(ＡＩ)が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定する。
3. 銘柄の選定にあたっては、予測リターン順位を基に、定量アプローチによるリスクコントロールを行い、ポートフォリオを構築する。
4. 投資候補銘柄の予測リターン順位、投資銘柄および投資比率の見直しは、原則として月次で行う。
5. 株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がある。
マザーファンドの運用にあたり、株式会社FOLIOから投資候補銘柄のリターンのランキング予測や投資配分等に関する助言を受ける。株式会社FOLIOは2015年12月に設立され、一般投資家および金融機関向けにAIやテクノロジーを活用した資産運用等にかかるサービス・システム等を提供している。
※投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合がある。
＜NASDAQの著作権等について＞
Nasdaq®は、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc.およびその関連会社を「Nasdaq社」と総称する）の登録商標であり、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が使用許諾を受けている。Nasdaq社は、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定するアクティブ・ファンドの運用プロセス、または当該ファンドのマーケティングまたは取引に関連して、いかなる関係も責任も負わない。当該アクティブ・ファンドとその運用プロセスの合法性または適格性はNasdaq社によって保証されたものではない。当該ファンドは、Nasdaq社によって発行、承認、販売、または販促されるものではなく、Nasdaq社は、当該ファンドに関していかなる保証も行わず、責任を負わない。
■AIを活用しNASDAQ総合指数を凌駕するパフォーマンスを目指す
出典元：プレスリリース
世界株式指数、S＆P500種指数、NASDAQ総合指数と当ファンド（シミュレーション）
※2004年3月末=100として指数化し、各指数は円換算したもの。
※当ファンド（シミュレーション）は資料作成時点の運用およびリスクコントロール手法に基づき算出したシミュレーション（信託報酬相当額を控除）である。
※世界株式指数：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）
※市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではない。上記は当ファンドの運用実績ではない。
（出所）Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成
※2004年3月末=100として指数化し、各指数は円換算したもの。
※当ファンド（シミュレーション）は資料作成時点の運用およびリスクコントロール手法に基づき算出したシミュレーション（信託報酬相当額を控除）である。
※世界株式指数：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）
※市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではない。上記は当ファンドの運用実績ではない。
（出所）Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成
