NEC、横浜銀行に「AI不正・リスク検知サービス」を提供　金融犯罪への対策にAIを活用へ

近年、デジタル技術を用いた様々な金融サービスが創出されており、金融取引の高度化が進んでいる。一方、金融犯罪は複雑化・巧妙化してきており、金融機関は膨大な情報の中から金融犯罪や不正を効率的かつ精緻に検知・審査することが求められている。これまで横浜銀行では取引・属性・口座の各種条件にもとづく検知ルールにより、詳細調査が必要となる口座を抽出していた。本サービスでは、この一次調査をAIが実施し、取引のリスク度合いをスコアリングするという。一次調査にAIを活用することで、詳細調査の対象となる口座数を減少させることができる。

今回のサービス提供に先立ち、NECと横浜銀行は、2019年5月から2020年1月までの横浜銀行口座におけるモニタリング対象取引の情報を使用した実証実験を行った。その結果、詳細調査の対象となる口座数を従来比で30～40%減少させることができたという。また、人間では気づきにくい口座の動きをAIが認識し、リスクの高い口座として予兆的に認識できた事案もあり、マネーロンダリングや特殊詐欺などの各種金融犯罪の未然防止に寄与することが期待できる。

NECは金融犯罪や不正の撲滅に向け、金融機関が安心・安全に金融商品を取り扱えるようAIなどの先進技術を駆使したRiskTechを提供している。本サービスにおいても、NECの最先端AI技術群「NEC the WISE」の1つである異種混合学習技術を活用している。異種混合学習技術はホワイトボックス型AIであり、本審査業務においても、高度な予測精度と予測に至る根拠を可視化する解釈性を両立している。また、AI活用プラットフォーム「NEC Advanced Analytics Platform」と「業務分析テンプレート」を活用することで、AIの短期間かつ効率的な導入を実現しているとのことだ。